تم تحديث هذه المقالة آخر مرة في مارس 22, 2023
البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية و Credit Suisse A House of Cards
البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية و Credit Suisse – بيت البطاقات
مع الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي الأمريكي ، وانهيار كريدي سويس والترابط العالمي للنظام المصرفي ، فإن التأثير المحتمل لانهيار أربعة بنوك في الأيام القليلة الماضية مثير للقلق. هذا هو الحال بشكل خاص لوفاة Credit Suisse ، وهو بنك تم اعتباره “مهمًا من الناحية النظامية” كما سترى في هذا المنشور.
تلقت البنوك الأكبر والأكثر نفوذاً في العالم تصنيفًا كبنوك عالمية ذات أهمية نظامية أو G-SIBs. قائمة 2022 من G-SIBs هي أحدث تكرار للإدراج وتستند إلى البيانات حتى نهاية عام 2021. تتلقى البنوك الثلاثين المدرجة في القائمة تصنيفها من لجنة بازل للإشراف المصرفي وفقًا لمنهجية تمت مراجعتها في عام 2018 لتعكس أهمية متطلبات امتصاص الخسارة العالية. البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية هي مؤسسات يُنظر إليها على أنها لا يُسمح لها بالفشل بسبب عدة عوامل ، أهمها القلق من أن يؤدي فشلها إلى انهيار مالي أوسع وتهديد للاقتصاد العالمي كما حدث في عام 2008 عندما كان النظام المصرفي العالمي انهار تقريبا.
تقاس الأهمية النظامية العالمية من حيث التأثير الذي يمكن أن يحدثه فشل البنك على النظام المالي العالمي والاقتصاد الأوسع نطاقاً ، بدلاً من احتمال حدوث فشل.
ال المنهجية التي تقيم الأهمية النظامية لـ G-SIBs تعتمد على عدة مؤشرات يمكن تصنيفها على النحو التالي:
1.) الحجم
2.) نشاط عبر الولايات القضائية
3.) الترابط
4.) الاستبدال / البنية التحتية للمؤسسة المالية
5.) التعقيد.
يتم منح كل فئة من هذه الفئات ترجيحًا متساويًا بنسبة 20 في المائة ولكل فئة مؤشرات متعددة كما هو موضح في هذا الجدول:
تضمنت تحسينات 2018 ما يلي:
1.) تعديل تعريف المؤشرات عبر الولايات القضائية بما يتفق مع تعريف إحصاءات بنك التسويات الدولية الموحدة ؛
2.) إدخال مؤشر حجم التداول وتعديل الأوزان في فئة الاستبدال ؛
3.) توسيع نطاق الدمج ليشمل شركات التأمين التابعة.
4.) مراجعة متطلبات الإفصاح.
5.) توفير مزيد من الإرشادات حول ترحيل الجرافة والرسوم الإضافية المرتبطة بامتصاص الخسارة (HLA) عند انتقال G-SIB إلى دلو منخفض ؛ و
6.) اعتماد جدول انتقالي لتنفيذ هذه التحسينات على إطار عمل G-SIB.
نظرًا لأن إخفاقات G-SIB يمكن أن تشكل تهديدًا للنظام المالي الدولي ، يجب على البنوك الاحتفاظ برأس مال أكبر قائم على المخاطر لتعزيز مرونتها. يتم عرض إضافة رأس المال (التكلفة الإضافية) على هذه الطاولة والتي تُظهر أيضًا “المجموعة” التي يتم تعيين مستويات مختلفة من الوظيفة الإضافية لرأس المال إليها مع درجة القطع التي تبلغ 130 نقطة أساس (نقطة أساس) مع CET1 حقوق الملكية العادية المستوى 1 وهو رأس المال الأساسي للبنوك بما في ذلك الأسهم العادية وفوائض الأسهم والأرباح المحتجزة والدخل الشامل الآخر المتراكم:
هنا هي قائمة بـ G-SIBs ودلاءهم اعتبارًا من نوفمبر 2022:
ستلاحظ وجود Credit Suisse في Bucket 1.
هنا هو رسم بياني يوضح توزيع درجات G-SIB من البيانات في نهاية عام 2021:
فيما يلي بيانات توضح إجمالي الأصول المحتفظ بها لأكبر البنوك في العديد من الدول وكيف تغيرت قيمة هذه الأصول منذ عام 2014:
1.) الصين:
2.) الولايات المتحدة:
3.) كندا:
4.) المملكة المتحدة:
5.) اليابان:
6.) سويسرا:
من الواضح جدًا أن انهيار حتى G-SIB واحد في أي دولة يمكن أن يكون كارثيًا للنظام المصرفي لتلك الدولة ويسبب ضغوطًا شديدة في النظام المصرفي العالمي الأوسع.
وبالنظر إلى الطبيعة العالمية للنظام المصرفي في العالم ، فإن ذلك يعني أنه لا يقل قوة إلا عن أضعف حلقاته. في حين أن الانهيار الأخير للبنوك الأصغر في الولايات المتحدة قد يكون معديًا في مرحلة ما ، مما يؤثر على G-SIBs في البلاد ، فإن الانهيار الداخلي لبنك Credit Suisse هو مصدر قلق فوري أكبر نظرًا لأهميته للقطاع المصرفي العالمي. حقا بيت من ورق.
كريدي سويس
قم بكتابة اول تعليق